システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

例えば、ボリンジャーバンドを使った場合の逆張りとは、2標準偏差を超えた時点で、相場のトレンドは上向きであってもトレンドの向きはいずれ転換すると考え、逆の下がる方に相場のヤマを張るということです。ですのでボリンジャーバンドのような逆張り系指標を参考にしていてもトレンドの転換を確認してから転換したトレンドの方向にヤマを張ってもそれは「逆張り」とはいえないと私は考えています。


逆張りで市場参加する場合、トレンドを確認する前に市場参加するのか、それともトレンドを確認してからにするのかでは大きく収益のパフォーマンスにも影響してきます。常識で考えるとトレンドを確認した後の方が確実なように思えます。しかしシステムトレードの手法で検証した限りでは、逆張り指標で相場に参加する場合、勝率は高いが損益比率はほぼ１対１周辺になります。この現象はどのような逆張り系指標をつかったとしても大体同じ傾向にあります。逆に順張り系といわれる指標を中心に市場参加した場合、勝率は低いが損益比率は２以上という場合が多いです。



これらの現象は考えればしごく当たり前のことで、

おおよそ相場の7割は、上昇下降を繰り返す循環相場にあたり、残り3割がトレンドが一定方向に大きく動く大相場で構成されているからです。

つまり逆張りとは7割の循環相場を見越してそちらにヤマ張るので、当然勝率は高くなります。しかしながら大きな波が働かない小波もしくは波なし相場で稼ごうとするので利益は少しづつしか抜くことができません。１回の取引で大きく儲けることは不可能な代わりに、小さい儲けをコツコツで積み重ねていきます。ですので、逆張りの場合は循環相場を見越した売り買いをするわけですからトレンドを確認してからの売り買いだと少ない利益がますます少なくなります。逆張りは元々勝率が高い戦略なので、さらに勝率を上げることは考えずに、利益をいかに大きく利益を確保するかを考えてシステムを組んだ方がいいかと思います。



一方、順張りは残りの3割の相場にヤマを張ります。当然10回の内7回は負けるのですが、残り3割の大波にうまく乗れると7回負けの分を取り返すような大儲けが出来る可能性が高くなります。ですので損益比率が高く、勝率は低くなります。こちらは逆張りとは反対にいかに勝率を上げるかが勝負になります。



この相場展開の７：３という比率は、「なぜオプション取引という取引形態が成り立つのか？」という根本原因に対する答えにもなる重要な考え方ですので、常日頃から意識しておきたいものです。

セルレーダー最新版ダウンロードした(^▽^)？







1位取れたら未公開プログラム沢山吐き出すので応援のポチ２つしてね（≧ω≦）

投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年05月27日 15:53