システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

解説する前にメニューバー「指標」→「その他の補助指標」→「基本的な売買式」を選択し、選択肢の中から「ストキャティクスによる逆張り」を選んでください。



通常ストキャティクスは３本線の内（％Ｋ、％Ｄ、ＳＤ）の２本線の関係を見て売買の判断を見ます。％Ｋと％Ｄの関係を見て売買判断すると売買シグナルは早めにでますが、その分だましも多くなります。逆に％ＤとＳＤの関係を見て売買判断すると、売買シグナルが遅い分、だましは減ります。どちらの組み合わせを使うかは好みです。というか市場に合った方を選んでください。今回は％Ｋと％Ｄの関係をみて売買判断をしてみます。






図１のＡのところで買い、Ｂで手仕舞います。今回は２５％と７５％のフィルターも売買式で表す必要があります。これがないと図１のEのようなところでも買いまたは手仕舞いが発動します。



ＢＧ３４（先頭行）の関数式をクリックして確認してください。

=IF($C34>AL$4,IF(AND(BF33=0,Z33＜AA33,Z34＞AA34,Z33＜AL$2),"買い",""),"")

となっていると思います。

では、BG34（１から５の条件を満たすと「買い」と表示させる）に入っている関数の主要部分の説明です。

１．C列にはC34を先頭に１から順に番号を振っています。行が1行下がるごとに１つづつ増えます。

２．AL4はデータの先頭行部分周辺で誤ったシグナルを出さないようにするための変数が入っているセルです。%Ｋの計算期間とＳＤの計算期間を足した数になります。

３．BF列は、「買い」がBG列に表示されてから、「手仕舞い」が表示されるまでは「１」を返します。何もない場合は「０」を返します。よって、BF33=0なら「０の時のみBG列に「買い」を表示させよ」になります。

１から３までの条件は「買い」→「手仕舞い」→「買い」→「手仕舞い」・・・・・と正しくまた、交互に表示さるために必要な構文です。よってどどのような売買式を自作するにしろ１から３の条件文は必要です。これから説明する４と５がストキャティクスの逆張り部分を表す関数式となります。

４．Ｚ列は％Ｋの値が入っている列です。ＡＡ列には％Ｄの値が入っています。「Z33＜AA33」で前日の％Ｋと％Ｄの位置関係を表しています。つまり、「Z33＜AA33」は前日の％Ｋが前日の％Ｄ以下の状態指しています。そして、「Z34＞AA34」は本日の％Ｋと本日の％Ｄの位置関係です（数字が１増えて３４になっています）。つまり、本日は％Ｋが％Ｄ以上の値になったという意味です。両方で「前日は％Ｋは％Ｄ以下だったが、本日は％Ｋが％Ｄを上回った」という意味になります。

注意1：ストキャティクスのクロスの部分も前回のゴールデンクロスのように、本日の％Ｋと本日の％Ｄの位置関係を不等式で表すだけでも同じ結果がでることがテスト中に分かりました。混乱させてすいません。つまり、不等式「Z33＜AA33」は別にあってもなくてもいいということです。

=IF($C34>AL$4,IF(AND(BF33=0,Z34＞AA34,Z33＜AL$2),"買い",""),"")

こうゆうことです。

５．Z33＜AL$2 のAL2には％Ｋの下限値（２５％）が入っています。ですのでこの「Z33＜AL$2」は「前日の％Ｋが２５％以下ならば」というフィルターの役目を表しています。



４と５を合わせると、

「もし前日の％Ｋが％Ｄを下回っていて、且つ本日％Ｋが％Ｄを上回り、且つ前日の％Ｋが２５％以下の時は「買い」と表示せよ。」

という意味になります。




次に「手仕舞い」の表示をさせる、BH34をクリックして関数式を確認してください。

=IF($C34＞AL$4,IF(AND($BF33=1,Z33＞AA33,Z34＜AA34,Z33＞AL$3),"手仕舞い",""),"")

となっていると思います。

BH34（１から４の条件を満たすと「手仕舞い」と表示させる）に入っている関数の主要部分の説明です。

１．C34

２．AL4

３．BF33=1

１から３は「ゴールデンクロスを作る（１）」の中の「手仕舞い」の１から３の条件と全く同じです。

４．Ｚ列は％Ｋの値が入っている列です。ＡＡ列には％Ｄの値が入っています。「Z33＞AA33」は％Ｋ＞％Ｄに置き換えられ、「Z34＜AA34」は％Ｋ＜％Ｄに置き換えることができます。つまり「買い」の時の真逆をしなさいという構文になります。

５．Z33＞AL$3のAL3セルには％Ｋの上限値の７５％が入っています。ですのでこの「Z33＞AL$3」は「前日の％Ｋが７５％以上ならば」というフィルターの役目を表しています。

４と５を合わせると、

「もし前日の％Ｋが％Ｄを上回っていて、且つ本日％Ｋが％Ｄを下回り、且つ前日の％Ｋが７５％以上の時は「手仕舞い」と表示せよ。」

という意味になります。

ところでこの「手仕舞い」のシグナルは図１のＢで出るのでしょうか？それとも図１のＣで出るのでしょうか？Ｃで「手仕舞い」のシグナルが出れば理想なのですが、実際は図１のＢで「手仕舞い」のシグナルが出ます。説明するまでもありませんが、エクセルからすればＢもＣも全く同じ条件を満たしていることになります。ですので早い方のＢの地点でシグナルが出てしまいます。もしＢでなくてＣでシグナルを出したい場合は「手仕舞い」の関数式にそういった条件を加えることが必要です。ちょっと複雑ですがやり方を説明します。まず、ＢＯ列とＢＰ列は予備列になっているので以下の関数式を入れます。



ＢＯ列の34行目に以下の関数を挿入し、最終行まで更新してください（「操作」→「更新」→「関数更新」）。

=IF($C34＞AL$4,IF(AND(Z33＞AA33,Z34＜AA34,Z33＞AL$3),1,0),0)

よく見てもらうとわかるのですが、「手仕舞い」の売買式から「BF33=1」を取りさった構文とほぼ同じになっています。これを最終行まで更新すると「買い」が発動後に「手仕舞い」の条件がはずれ、４と５の条件を満たすとすぐに「手仕舞い」＝１発動されます。



さらにＢＰ列の34行目に以下の関数を挿入してください。

=IF($C34=1,0,IF(BG34="買い",0,IF(BO34=1,BO34+BP33,BP33)))

さっと説明するとBG列に"買い"と表示されると「０」を返しリセット状態にし、買いを起点として表示される「手仕舞い」の数を表示しろという意味の関数式です。



最後にＢＨ列の34行目を以下の関数に書き換えます。

=IF($C34>AL$4,IF(AND($BF33=1,BP34=2),"手仕舞い",""),"")

BP列の数字が２の場合のみ「手仕舞い」を表示しろという意味の関数式です。数字を２から３に変えると3個目のシグナルが有効になります。

以上で図１のＣの時に「手仕舞い」をする関数式が完成しました。しかしやってみると分かると思うのですが、今回は図１のＣの方がＢの時よりパフォーマンスが良さそうなのは明らかですが、他の売買機会も図１のＣの方がパフォーマンスが良いとは限りません。売買式を複雑にすればするほどカーブフィットに陥り易いので注意が必要です。



次に「売り」から入る場合の仕掛けの説明ですが、ドテンするだけですので説明は省略します。「ゴールデンクロスを作る（１）」などを参考に自身で確かめてください。

セルレーダー最新版ダウンロードした(^▽^)？







1位取れたら未公開プログラム沢山吐き出すので応援のポチ２つしてね（≧ω≦）

投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年05月24日 01:23