基本的な売買式を作る（３）::システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

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基本的な売買式を作る（３）

いよいよ、システムトレードのキモ部分の売買式をどのように作るのかを説明します。基本的にエクセル関数のＩＦ文の中で指標と株価の位置関係、上下関係を表す、「＜」や「＞」や「＝」などの不等式を組み合わせば、大体の売買式は作れるようになっています。損切りやフィルタ－などは後々作っている内に出来るようになります。

とはいっても、いきなり作れといれても、何をどうすればいいのか？？？だらけだと思いますので、一連の作業を自動化したマクロを用意しました。単純移動平均５日と２５日によるゴールデンクロス、デットクロスの仕掛け、パラボリックを使った順張りの仕掛け、ボリンジャーバンドによる逆張りの仕掛け、最後にストキャティクスによる逆張りの仕掛けの４つです。後、新たに「基本の売買式」をバージョン2.0から追加しました。これは新しく売買式を作成する時に使います。

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赤く囲んだ２つの範囲は計算に必要な関数が入っています。最初は特に変更する必要もなりません。売買式（仕掛け）を作成する部分は水色の領域の３列になります。この範囲に計算に必要な関数式を組み込まないと損益結果などのは反映されません。この部分にエクセル関数を駆使してシステムトレード用の計算式を作成します。

今回は先ほども説明したように作成しますが、今後は自身で作成する必要があります。この部分だけは自動化できません。言い換えるなら、この部分だけ自分でなんとかすれば、あとはエクセルがスイスイとしてくれます。

では、「基本的な売買式」を使って、実際に簡単な売買式を挿入します。

メニューバー「指標」→「その他補助指標」→「基本的な売買式」を選択します。すると「基本的な売買式」というユーザーフォームが出てきます。その中に４つの売買式と１つの損切り用マクロ、そして基本の売買式の６つが表示されていると思います。損切りマクロ以外のどれでもいいので１つ選択してください。必要な指標と先ほど説明した水色の範囲に新たに関数が挿入されたと思います。

例えば、ゴールデンクロスとデットクロスを選択するとします。図１の水色の範囲に「買い」と「手仕舞い」が交互に挿入され、同時に周囲の関数式が更新されたのが確認できると思います。また、この売買式の損益などはセルＡＣ１７周辺にある（下図）の売買式のパフォーマンス表に反映されます。