システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

ゴールクロスとデットクロスの最適化で一連の作業手順を説明します。今回最適化するのはゴールクロスとデットクロスで使う２本の単純移動平均の日数（図１のＡ、Ｂ部分）です。この２つ数値の総当たりで組み合わせた結果の損益を一覧表にします。

まず、メニューバーの「操作」→「最適化」→「日数の最適化の準備」を選択。するとシート「変数の最適化？」が追加されたと思います（図２）。







今回は２つの数値を総当たりで最適な組み合わせを知りたいので因数１と因数２を使います。図２をみてわかるように最高４つまで選択できます。しかしながら例えば、それぞれ４つの因数を１から１０まで変化させると総当たりで１万通りになります。あまりに数が莫大だと計算が終わるのに丸１日かかる場合があるので注意が必要です。各部の説明です。

１．最小値は因数を変化させる時の最小の数値を指定します。

２．最大値は因数を変化させる最大の数値です。

３．ＳＴＥＰ値は例えば２に設定すると変数が２つ置きに増えます。

４．４行目の「変数」部分で１、２、３、４・・・・と変化します。

５．列Ｆ以下は総当たりの計算結果が反映される場所です。

まず、因数１と図１の「Ａ」を関連づける関数式を作ります。原理はメニュー「最適化」を実行すると、プログラムで4行目の変数が１から３の条件内で変化します。その変化した値を図１の「Ａ」に送くり、その結果損益表が再計算されるという訳です。原理が分かったところで実際に図１のＡに以下のような関数式を作成します。

=変数の最適化4!B4
※変数の最適化4の４の部分は条件によっては違うことがあります。

これで、因数１の変数部分と図１の「Ａ」が関連づけられました。同じ要領で因数２と図２の「Ｂ」も関連付ます。

=変数の最適化4!C4
※変数の最適化4の４の部分は条件によっては違うことがあります。



次に条件を設定します。図１の「Ａ」は短期平均移動線のパラメーターですので、３から１０に変化させるとします。よって最小値の値は「３」、最大値の値は「１０」になります。図１の「Ｂ」は長期平均移動線のパラメーターですので２０から５０まで変化させるとします。よって最小値は「２０」、最大値は「５０」になります。組み合わせとしては８×３１で２４８通りになります。しかしこれだと時間が20分位かかります。ですのでＳＴＥＰ値を「１」から「２」に変えて2個飛ばしにします。時間は半分の10分に短縮されます。

以上の設定が完了したら、メニューバー「操作」→「最適化」→「最適化」を選択します。

まず、計算したい期間を１，２，３から選び、次に日数の最適化の「６」を選び、「実行」します。以上で最適化の自動計算が開始されます。実行結果は「変数の最適化」シートの列Ｆ以下に表示されます。

注：計算期間（１、２、３）は図３の（Ａ、Ｂ、Ｃ）に対応しています。



最適化の作業はお持ちのパソコンのＣＰＵにかなりの負荷を与えます。また時間もかかります。作業前に不必要なタスクは終了させることをお勧めします。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年05月15日 22:42