システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

まず、横軸の説明からです。黄色の領域は、買いから入った場合の分析値になります。ピンクの破線領域はから売りから入ったときの分析値になります。Ａの「それ以前」というのはＢの「最近6ヶ月」以前という意味です。最近が指すのは一番最後に更新した株価データ日あたります。Ｃの全体とは2002/2/7日から最終更新日までを指します。

Ｂの算出方法ですが、最新日から1週間の場合は５行分、1ヶ月で20行、3ヶ月で60行として計算しています。もっと正確にしたい場合や、例えばサブプライムローン以降などの特定日からの分析をしたい場合は、ツールバー「操作」→「データベース操作補助」→「オプション設定」を選択すると、図２が表示されます。







まず、１番をチェックし、２番に任意の最新日からさかのぼった日数（本数）を記入します。次に３を押し、４の名からユーザー設定を選択し、最後に「適応」ボタンを押します。すると図３のＢの値が変更され、表の値も再計算されます。



次に縦軸の説明です。

売買高平均とはその銘柄の売買高の平均値になります。図３の場合だとＢ列は６ヶ月平均の売買高平均になります。

売買手数料は、平均購入価格を元に算定していますが、証券会社により手数料はまちまちなので必要な場合は、自身でカスタマイズしてもらう必要があります。セル内の関数を参考にして自身で自由に変更してください。ちなみにデフォルトでは、楽天証券の売買手数料です。

利回りです。これは過去収益を平均購入価格で割ったものです。１年ごとの利回りではないので注意してください。１年で見たい場合は、Ｂ列を１年にします。

平均購入価格は、株価×単元株数を平均したものです。

ＭＤＤは最大ドローダウン（MAX Draw Down）の略です。あるシステム運用による期間中の最大の損失を表します。例えば図３の全体の場合のＭＤＤは平均購入価格の448,580円に対して－93000円となります。つまりこのシステムで運用したら、運用期間中に購入価格の5分の1の最大93000円くらいの損する可能性があることを示唆しています。 ＭＤＤは1回の取引における最大損失ではなく、連敗中の損失の和になります。これが小さいほうが安定したシステムと一般的には言われています。

期待値は、簡単にいえば勝率を考慮した上で、1回の取引でどれくらいの収益が得られるか表しています。セルレーダーでは100万円投資した場合の、1回あたりの期待値になります。期待値については、期待値:サイコロ編（第7回）で詳しく説明しています。参考にしてください。

平均利益は、1回あたりの取引で得た平均の利益を指します。一番分かりやすい指標です。

平均損益は、平均利益の反対で、1回あたりの取引の損失を表してます。

損益比率は、平均利益を平均損失で割ったものです。これが１を切ると負けた時の金額（平均損失）が勝った時の金額（平均利益）より大きいことを表してます。しかしながら、０を切ったから悪いシステムというわけでもありません。これが０を切っても儲かるシステムも存在します。順張り系のシステムでは、この値が2．0以上になる代わりに勝率が低くなる傾向が顕著にでます。逆張り系のシステムは真逆の現象が起きます。

勝率は、＋になった回数を－になった回数で割ったものです。通常は順張り系が4割前後、逆張り系で6割程度です。7割超えると間違いなくカーブフィットです。そんな売買ルールで取引をしても、手持ち資金が減るだけです。

最大利益は取引期間中の1回分取引での最大の利益を指します。

最大損失は取引期間中の1回分取引での最大の損失を指します。

売買回数は期間中に売り買いした回数です。あまりに回数が少ないとデーターの信憑性が欠けます。

勝敗勝った数です。

手仕舞い１これは損切りしない場合の通常の手仕舞い（イグジット）の回数を指します。

手仕舞い２損切りの回数もしくは、１とは違う手仕舞いを採用した時のその回数を指します。

過去収益全取引の損益です。

以上が縦軸の簡単な個別項目の説明です。どの数値を重要視するかは、投資家個人によってことなります。

後、最適化した場合にこれとは別にシグナルという項目があります。もし、シグナルで「買い」または、「売り」と表示された場合で、前日のデーターが最新日の場合は、翌日が取引条件を満たしたということになります。このシグナルに従い取引を続けることが「システムトレード」です。

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1位取れたら未公開プログラム沢山吐き出すので応援のポチ２つしてね（≧ω≦）

投稿者 システムトレーダー壱式 : 2009年02月07日 14:00