システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

サヤ取りをする時に使った相関係数は２つ株価の相関を調べるだけでも非常に有効な指数となり得ます。2つの株価を比べるのに使う他の指標としてレシオケータ－がありますが、相関係数の方がお勧めです。

サヤ取り指標の構成指標は、相関係数、サヤ（２つの株価の差）、サヤの単純移動平均、サヤ単純移動平均の±２σの５つになります。また使うグラフは3番に固定してあります。グラフ３を使用している指標がある場合先に引っ越ししてから、メニューバーの「指標」→「その他指標」→「サヤ取り指標」を実行してください。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年06月14日 04:50