システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

というのは、損切り額が決まると自然に適切な投下資金量も決まるからです。私の場合は資金量全体から見た損切り幅、一回のポジションに対する損切り幅のどちらか小さい幅の価格に触れたら仕切るようにしています。システムトレードでは、売買ルールを決める過程で決定される損切り幅を持って損切りする人は多いと思いますが、全体の資金量から見た損切り額の決定も重要です。これは最終決定事項のようなものです。投資家心情として、ポジションを保有中は、自己資金と損失額の割合は必ず意識します。例えば100万でデイトレをしていて1日に10万の損失に耐えるトレーダーはいるでしょうか？私だったら、間違いなく恐怖で意識を失います。そもそもそのシステム自体が100万円が自己資金のトレーダーには無理なシステムかも知れません。いくらその恐怖を乗り越えるとすばらしい結果が待っているとあなたの神システムが啓示としていても、冷静な判断が出来るレベルの損失額ではないのは明らかです。100万で1日に10万円も失ったら、即死です。その場合考えられるのが、投下資金量を減らすか、そのシステムを無理のないシステムに作りかえるか、そのシステムを諦めるかの3つです。

1つ目でもっとも効果的で、リスクマネージメント的なのは、先ほどのシステムを使い、今度は投下資金を100万の10分の１の10万にする方法です。10万の1割の損失なので今度は1万です。これは自己資金全額の１％の損失なので、これなら気絶しなくて済みます。これならこのシステムを使っても大丈夫そうです。しかし投下資金が10分の1になってリスクは10分1になりましたが、同時にリワードの部分も10分の1になることを忘れないでおきましょう。

2つ目は、無理のないシステムの作りかえる方法です。恐らくあなたが作成したシステムというのは過去のデーターを用いて、最適化されて、バックテストに耐えた、システムだと思います。しかしそれには人間心理という部分は一切関与していない領域の話です。実戦で使うには、例え勝率が下がっても、期待値が下がっても、100万の自己資金のトレーダーが耐えれるシステムに作り替えましょう。その時は自分なら幾らまでなら冷静な判断を出来るかをイメージして、そのシステムに組み込む損切り額を決めるのが大切だと思います。

3つ目は潔くそのシステムを諦める方法です。これがもっとも難しい選択だと思います。自身のシステムに心酔しがちなシステムトレーダーにとっては、もっとも酷な選択です。しかし一番正しい選択かもしれません。往々にして、投資家は相場に合わそうとするのではなく、相場を勝手な自己解釈で合わせようとします。その思いを完全に断ち切る勇気も必要です。儲からないシステムはいつまでも信じてるのではなく、さっさと捨てましょう。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2010年01月13日 03:55