システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

ポーカーゲーム、または私たちにもっと身近なパチンコや競馬でも構わない。そういった世界には必ずその道のプロがいます。かれらプロと私たち素人の決定的違いは彼らがそれを仕事にしていることです。パチンコで飯を食う。競馬で飯を食う。そこには娯楽の要素がありません。負けがこんだからといって熱くなり、さらに大金をつぎ込むこともない。今日はだめだったと潔く諦める。坦々と勝負をこなし、トータルで勝つことが勝つための唯一の方法だと知っているからです。知ってか知らずか確率論の「大数の法則」に則り、それを実践しているから彼らは「勝つ」のです。株取引、FXも同じです。よくいわれるのが最も有能なディーラーが感情機能障害者（サイコパス）であり、彼らが有能なのは熱くならない、精神的欠如があるからだといわれます。どんな素晴らしいシステムが完成しようともそれを信じて固く守らないと高いパフォーマンスなんかは望めないのです。

よく他人の手法を買ってうのみにして株取引なり、FXをする人がいますが私には常軌を逸しているとしか思えません。私もそういった部類の手法は参考にはしているが決してうのみにはしません。検証や試しは必ずし、自分に合った取引手法なのか確かめる。自分に合っていないと、相場が思惑とは大きく外れた時、または負けが先行する時にその取引手法に自信がもてなくなり、ルールをその場で変更してしまうからです。そんな時に限って後で「変えなきゃ良かった」と後悔するからです。それだと期待される収益機会をまんまと逃すからです。市場から跳ね飛ばされないようにするには、熱くならない内に、「負け」を認めてすばやく退散することも大切だと思うのです。そのためにも他人の手法には十分な注意と検証が大切です。

全勝出来る取引手法なんてタイムマシーンでもない限り絶対出来っこありません。たがら負けてもいいようなシステムをあらかじめ作っておき、トータルでプラスにします。80'sにタートルズという有名なトレーダー集団がいましたが、彼らの取引手法の勝率は4割弱だったそうです。10回勝負して6回負けていたということです。6回潔く負けを認めて損切りをし、残り4回分の利益が6回分の損を大きく上回ったから彼らに莫大な富をもたらしたといわれています。もちろん4割のシステムと知っていて、その手法を実践していました。有名な20日チャネルブレイクアウトというトレンドフォロー系の手法です。なぜ4割でも勝てたかというと、逃げ足が速かったからであり、また一度利が乗ると我慢して持ち続けたからと言われています。「損小利大」を追及し実践したからです。「損小利大」そんなことは分かっていてもいざ勝負となると私たちは「損切り」が冷徹なまでに出来ません。いつかは上がることを期待して先延ばしにします。だから「負ける」のです。当然ですが、難平（ナンピン）買いなんて絶対やめましょう。システムトレードでそれが出来る人はシステムトレードが何たるか理解していない人です。システムトレードの極意は早めの「損切り」です。もうひとつが「利益の最大化」。ナンピンが通用したのは、株も景気も右肩上がりのバブル崩壊以前の話です。今は下がっても将来は必ず右肩上がりだった時代の産物です。だから我慢が出来たのです。上がるのか下がるなか読めない今の時代は取るべき手法ではないと思います。

全勝しなくてもトータルで勝てるシステムを作りましょう。そのためには持ち金全額を1勝負で張るようなそんな手法は破滅の近道なだけです。レバレッジにも気をつけましょう。100倍レバレッジは勝てば掛け金100倍だが、負ければ当然100倍負けるのです。これを知ってか知らずか言わない人が多いです。他人はおいしい話だけしかしません。レバレッジも悪くはないがよくよく考えて自分のシステムに取り入れてください。1回の勝負の金額ですが、具体的な数字は長期なのか短期なのかで変わってくるので一概に言えませんが、失っても2，3年働けば取り返せる300万位までは1勝負30から50万位負ける覚悟でもいいかもしれません。しかし、1000万超えるとそれなりなポジションサイジングは必要だと思います、1000万を取り返すのは人にもよるがかなり働いても、シャバで返すのは困難です。1000万以上無くすとかなりの人は実生活にも相当影響すると思います。やはり、リスクは資金の5％位が適当であると思います。とにかく回数を重ねてトータルで勝てるシステムを作る。これがシステムトレードの極意です。数打って、悪いのを早く切り、いいのを伸ばす。これしかありません。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年03月23日 00:25