システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

Fast%K、Fast％D、Slow%Ｄと呼ばれる3本の指標から構成され、各計算式は次の通りです。

一般的にＮ期間は５、９、１４が多く、Ｌ、Ｍ期間は３が定数になっているようです。

エクセル上の関数式はファイルで確認してください。

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ＯＦＦＳＥＴ関数を多用しているために非常に長いですが、ＳＵＭ関数とＡＶＥＲＡＧＥ関数がメインで上の公式そのままとなります。また、ＩＦ条件文、ＣＯＵNT関数はエラー表示回避のために使っています。

【ストキャスティックスの見方】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

基本的には逆張り指標なので、７５％以上で買われ過ぎ、加熱気味を表し、２５％以下で売られ過ぎを表します。オシレータ系指標全般にいえることですが保ち合い相場ではよく働きますが、一度トレンドが形成されると上下に張り付き働かなくなる欠点があります。この欠点を補うために適応型ストキャスティックスなるものがあります、只今エクセルに実装できるようにロケット工学投資法と格闘中です。出来次第公開します。

計算式を再度確認すると分かると思いますが％Ｋが一番早く反応します。次に％Ｄ、最後にＳＤとなります。図の１を見てください。今２０％を切った時点で％Ｋが％Ｄ、ＳＤを下から突き抜け上昇に転じました。これが買いのサインとなります。上の株価を見てもほぼ底を拾っているのが分かります。しかし図の２では、８０％近くに張り付いてなかなか下降に転じません。もし逆張りで空売りしていれば、そのまま株価はトレンドに乗って上昇し、結果大損しています。しかしながら、昔からトレンド3割と言われているように、逆張り系のオシレータで売買を繰り返すと勝率は6割は簡単に越えます。ですので細かい利益を重ねるシステムトレードには合っています。しかしトレンドに乗られると細かい利益は1回でぶっとびます、まあ簡単にはいかないということです、万能な指標なんて存在しません。通常は他のトレンド系の指標と組み合わせて使います。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年05月05日 07:39