システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

急激な相場の転換には短期線の方が長期線より早く敏感に変化するので、２つの線の間に大きな乖離が生じます。その後トレンドが形成されると長期線が短期線に引っ張られる形で乖離幅は縮まり、乖離幅は短期線が方向を変えない限り、高い位置で値が張り付きます。ここまでの変化は比較的相場の序盤から中盤まで、ダウ理論でいうところの第一波をよく捉えるといわれています。そのために未だにＭマックディの信奉者が多くいます。

短期線、長期線の計算には、指数平滑移動平均（EMA）が使われます。EMAの計算の仕方は同カテゴリー中の指数移動平均で詳しく解説してますので、そちらを参考にしてください。

通常は１２日間と２６日間のＥＭＡの差をＭＡＣＤ線、さらにその数値の９日間の単純平均をシグナル線と呼び、ＭＡＣＤとシグナル線の動きによって売買判断を行います。EMA以外の計算式はさほど難しいものではありません。

MACD = １２日指数平均（ＥＭＡ） － ２６日指数平均（ＥＭＡ）


シグナル線 = MACDの９日単純移動平均

で計算します。

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添付ファイルでエクセルの関数式は確認してください。

MACDの見方

MACDはその変化のシグナルを早く捉えるためにEMAを使っていますがその分ブラフ（だまし）が単純平均を使ったMACDより多くなります。だましが多い時は単純平均で再計算するのも一つの手です。

チャートの上段から、

紫線・・・・・・１２日指数平均

オレンジ線・・・・・・２６日指数平均

青線・・・・・・MACD

赤線・・・・・・シグナル線

です。

MACDの基本の買いサインと売りサイン

MACDが、0周辺かそれ以下でゴールデンクロスしたら買い。MACDがシグナルを上に突き抜けたら買いです。上表ではＡとＤがそれにあたります。

MACDが、プラス圏でデッドクロスしたら売り。MACDがシグナルを下に突き抜けたら売りです。上表ではＢ、Ｃ、Ｅがそれにあたります。

上表を見る限りかなりの正確さで一致しています。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年06月20日 23:58