システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

明快に売り買いのサインを示してくれるので判断に迷うことはない（図１）。






エクセルのグラフでパラボリックらしく表示するには、グラフ上でパラボリックを右クリックし、データ系列の書式の設定を選択します。そして、線の色を「なし」にし、代わりにマーカーを有効に、好みの形と色を選択すれば、図１のようにそれらしくなります。


「買い」または「売り」を仕掛ける時期は、放物線の先端が株価に衝突した場所（図１のＡ）になります。トレンド系指標全体にいえることですが、トレンドがはっきりしてくると非常に有効な指標なのですが、もみ合い相場だとだましが頻繁に発生します。これだけで売買を繰り返すと最大損益の追及だったというようなしゃれにならない状況に陥る場合もあるので注意が必要です。



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ファイルを確認してください。それぞれの関数の役割の説明をします。



１．PossionはＳＡＲの前日の値が当日の高値を上回ったら０を返し、安値を下回ると１を返します。前日に返される値と当日の値が０と１にそれぞれなった場合は「買い」のサイン、逆は「売り」のサインになります。

２．前日ＳＡＲはもし、possionが0から1に変わる（つまり高値の更新をやめて安値の更新を始めたら）、ＥＰ（min）の前日の値を返します。もし、possionが1から0に変わる（つまり安値の切り下がりが終わり、高値を更新し始めたら）、EP(max）の前日の値を返し、最後に'0,0や1,1の時は前日ＳＡＲに加速因数分の値を加算します。

３．ＥＰ（Extreme Point）極大値は0の時はＥＰ（min)を返し、1の時はＥＰ（max)を返します。

４．ＳＡＲ（Stop and Reverse）・・・この値より株価が上の時は買い、下の時が売りです。

計算式は

＝前日のSAR　+　AF　×（EP　－　前日のSAR）

になります。

５．ＡＦ（加速因数）は同じトレンドを維持している間は加速因数を加算していきます。最大値はデフォルトで0.2になります。また「possion」の値が変化すると一番始めの値に戻ります。

６．EP(Max)は本日と前日の高値を比べて更新したら本日の値を、しなかったら前日の値を返します。

７．EP(Min)は本日と前日の安値を比べて切り下がったら本日の値を、そのままなら前日の値を返します。

エクセル関数での表し方はファイルで確認してください。最大値、加速因数の値はデフォルトで0.2と0.02になっていますが、自由に変更できます。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年05月27日 19:49