システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

前回の指数移動平均でカウフマン適応型移動平均も指数移動平均も基本は同じであると説明しました。つまり両者は無限インパルス応答であり、計算式は現在価格の何％を算入させ、１からその比率を引いた値を1バー手前の平均に掛け、そして両者を足したものになります。

fastestとslowestは両方とも指数移動平均の時のαの値と同じです。つまり「α=2/n+1」です。ｎは任意にでも設定出来ますが推奨値というのがあり、fastestはn=2、slowestはn=30となっています。しかしながらこの値はいろいろ変えた方が興味深い結果を生みだします。遅延を少なく、ちゃぶつきを少なくするように工夫してみてください。一応ここでは推奨値通りに計算してみます。

fastest=2/(2+1)=0.6667

slowest=2/(30+1)＝0.0645

カウフマン適応型平均の平滑化要素αの値は、

α = （（fastest - slowest) × E +　slowest ) ^ 2

α = (0.6022 × E ＋ 0.0645) ^2

となります。

Eというのは、ロケット工学投資法では「効率比」、マーケットの魔術師では「効率レシオ」と呼ばれていて、

効率レシオ＝動きのスピード／ボラティリティ

という公式になります。

「動きのスピード」とはある任意の区間、カウフマンは10日を使っていたらしいので10日とすると、10日間の価格差を指します。式は、

動きのスピード ＝ 昨日の終値 － 10日前の終値

となります。

「ボラティリティ」とはある任意の区間、10日として計算すると、10日間の間どのように価格が変動して最終的に昨日の価格になったかを指します。価格変動の「スピード」に対してこちらは「ノイズ」にあたります。公式は、

ボラティリティ = 過去10日間にわたり当日の終値から前日の終値を差し引いた絶対値の総和

となります。

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ファイルで関数を確認してください。尚、公式の意味等は該当書籍にて確認してください。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年04月07日 09:17