システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

ローソク足さえも簡単に自身のシステムトレードに組み入れられるのは、エクセルならでは特徴です。エクセルはチャートソフトではないので、ボタン１つで一発表示なんてことは難しいかもしれませんが、その分自由度が断然に高いです。



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まずは上記ファイルをダウンロードしてみてください。そのファイルを参照していることを前提にローソク足について考えてみます。これから先は私、マクロマスター壱式が考える独自ローソク足ですので、一般論ではないことに注意してください。

まず、ローソク足で一番最初に目に行くのが陽線、陰線です。前日が陽線だと本日も陽線のような気がするのは私だけだしょうか？逆に陰線だと今日もダメではないのかと不安な気持ちにさせます。また、陰線、陽線が大きいと尚更です。小さい陽線、陰線はあまり気になりませんが、大きいと気になるのが投資家心理ではないでしょうか？この陽線、陰線の大きさを数値で表してみるのもおもしろいかも知れません。例えば価格の2％以上の始値と終値の乖離を陽線、陰線と呼び、それ以下十字線とみなしても別にいいわけです。エクセルなら簡単にできます。で、そう設定した陽線、陰線で取引してみたらどうなるのかというのをシュミレートして確かめることが出来るのも、システムトレードの利点です。

ドキュメント内のローソク足解析シートを開いてください。図１の矢印部分の数値を変化させると陽線、陰線、十字線の割合が変化します。1目盛りあたり株価の１％にあたります。つまり1000円だと１％の10円までは陽線、陰線と見なさない設定に変えるわけです。数値を1上げるだけで割合が劇的に変化します。

また、窓があいた場合の処理はどうしますか？前日の終値と当日の始値とがかい離した場合を、窓開けといいます。この窓もよくよく考えるとローソク足の一部に加えた方が使いやすいかと思います。つまり、窓が開けて、小さい陽線で終わったならば、これは大陽線だといってもいいでしょう。これもエクセルで処理します。

図２のＡとＡ’を見比べてみてください。大きく窓が下に空いていますが、結局は少し戻して陽線で終わっています。しかし、グラフをよく見るとＡ’のように下髭付きの陰線に変換した方が実情にあっているのではと思いませんか。またＢとＢ’ですが、こちらは寄りが窓開けで高く始まったが、結局下がって陰線で終わってしまった場合です。陰線で表すより、上髭付きの陽線で表した方がいいような気がします。ＣとＣ’をみてください。システムトレードで売買ルールを作る場合、人間の見た目まではエクセルは判断してくれません。窓付きの陰線は大陰線と正しくエクセルに判断してもらうには、そう認識できるように工夫しないといけません。

一連の補正をかけたローソク足をエクセルで作ってみました。これはあくまで私オリジナルの考え方に基づいたものなので、正しい訳ではありません。つまり利益につながるかなんて分かりませんが、よくよく考えるとそう思ったのでローソク足解析としてまとめてみました。後、髭なんかも気になるとこなのでそれもエクセルで表現しています。自身のシステムにて活用してみてくだい。

いろいろ変な数値がひっついていますが、参考程度にしておいて、マクロマスター壱式はこんなシステムも使っているのか程度にとどめておいてくださいね、では。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年06月15日 08:06