システムトレード完全攻略（エクセル活用術）

あえて小難しいことをいったのは、デジタル信号処理の説明に使うブロック図が加重移動平均、この次に続く指数移動平均、適応型平均と段階を追って理解にするのに好都合だからです。

これが5日単純移動平均のブロック図です。ｎは当日の終値を表しています。実際にDSPで使われるブロック図とは一部ことなります。

これが同じ5日加重移動平均です。＋前に一番古いデータから順に1から5までを掛けた後に足して5で割ります。

見てわかるとおり、単純移動平均に１から５のフィルターが掛かっています。これは単純移動平均は過去も現在も同じ重みづけで考えるのに対して、加重平均はより現在に近い方に重みづけをした結果です。実際の取引心理として、より期近の値の方が過去の値より取引に影響するだろうという経験則をフィルターで表した結果です。言い換えると、「５日前にある銘柄を買った人間はもう売り抜けてその取引にいないかもしれないが、昨日買った人間はまだその取引参加している可能性が高い。よって将来の価格形成には昨日買った人間の判断がより大きく影響するだろう。」という仮定を数値で表したが加重移動平均線というわけです。しかし、私個人の意見とすれば、平均とはバランスの真ん中であるべきなのに変数を掛けてどうする？と思うのですが・・・正規分布の確率密度とかどう説明をつけるのですかね？しかしこんなんでも取引の判断材料にしているからこそのテクニカル分析なんですけどね。信じれば事はかなうですよ。

これをエクセルで表すには、SUMPRODUCT関数を使って、

=IF($C34>=$R$30,SUMPRODUCT(I10:I34,C$34:C$58)/SUM(C$34:C$58),0)

となります。日数を自由に設定出来るようにするには、OFFSET関数を使い

=IF($C34>=$R$30,SUMPRODUCT(OFFSET($I34,-1*($R$30-1),0,$R$30),OFFSET($C$34,0,0,$R$30))/SUM(OFFSET($C$34,0,0,$R$30)),0)

となります。OFFSET関数の使い方は「OFFSET関数の参照範囲」で確認してください。

これもファイルがあるので確認してください。

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投稿者 システムトレーダー壱式 : 2008年04月07日 09:23